沪深300股指期货每手收费是指投资者在交易沪深300股指期货时需要支付的费用。作为一种衍生品，股指期货交易具有灵活性高、杠杆效应强等特点，因此在交易过程中会收取一定的手续费。
沪深300股指期货每手收费是由交易所规定的，其标准收费是每手合约收取一定的手续费，而每手合约数量是由交易所决定的。一手合约通常包含多个股票，因此每手收费相对于单只股票的交易手续费来说更加经济实惠。
每手收费的数额会根据交易所的政策进行调整，一般而言，交易所会根据市场情况和交易量的大小来确定每手收费的数额。如果市场活跃，交易量大，交易所可能会适当降低每手收费，以吸引更多的投资者参与交易。而如果市场不活跃，交易量较小，交易所可能会提高每手收费以维持其运营成本。
对于投资者来说，了解每手收费是非常重要的。每手收费直接影响到投资者的交易成本，因此选择合适的交易所和期货公司是至关重要的。投资者可以比较不同交易所和期货公司的每手收费标准，选择最有竞争力的交易平台进行交易。
除了每手收费，投资者还需要关注其他与交易相关的费用，如交易佣金和印花税等。这些费用也会对投资者的交易成本产生影响，因此投资者在进行股指期货交易时需要综合考虑各种费用，以确保自身的盈利。
沪深300股指期货每手收费是投资者在交易过程中需要支付的费用。投资者应该了解每手收费的数额，并选择合适的交易平台进行交易，以降低自身的交易成本。还需要综合考虑其他相关费用，以实现更好的投资回报。
沪深300股指期货每手收费
一、股指期货手续费的计算：
1、计算公式
N手某期货合约手续费=成交价×交易单位（合约乘数）×手续费率（最低手续费率是万分之零点二三，不同期货公司收取的比例不相同）×N手
2、交易单位
股指期货不同的品种他们的交易单位是不一样的，沪深300和上证50的交易单位都是300，而中证500的交易单位是200.
3、已沪深300股指期货1708合约为例
沪深300股指期货主力合约1708价格为3715，交易单位为每点300元，手续费（交易所标准）万分之0.23，那么开仓一手股指期货的手续费=3417*300*0.000023*1=25.63元
以上是开仓手续费
二、股指期货平今仓手续费是开仓手续费的40倍，
为避免平今仓高昂的手续费，可以建议投资者采取反向对锁的方式开仓，到下一个交易日在进行双边平仓。
沪深300股指期货一手多少钱
股指期货的全称是股票价格指数期货，目前我国上市了沪深300股指期货、上证50指数期货、中证50指数期货，就以沪深300指数为例，于2010年4月16日在中金所正式上市交易。目前股指期货的投资门槛是50万元，即你要有50万资金中国证监会才让你开户。股指期货属于金融期货的范畴，既有商品期货的所有属性，其行情走势又与大盘紧密相连，可以说是连接商品期货与股票的桥梁。那么股指期货买卖一手需要多少钱呢，我们可以简单的算下：因为股指期货是保证金交易，买卖一手不需要全额资金，只需要合约价值的8%左右。股指期货一个点是300块钱，假设按照股指期货2300的点位来算，那么一手股指期货的合约价值就是2300乘以300等于69万。所以股指期货买卖一手所需要的保证金就是69万乘以8%的保证金比例，这样算来一手的价格是5.52万。股指期货定义每个点值300。
股指期货是保证金交易，买卖一手不需要全额资金，只需要合约价值的13%左右。开户门槛是五十万。股指期货一个点是300块钱，假设按照股指期货3289的点位来算，那么一手股指期货的合约价值就是3289乘以300等于98万。所以股指期货买卖一手所需要的保证金就是98万乘以13%的保证金比例，这样算来一手的价格是12.83万。做反的话一样，每个点损失300块钱。还有一个概念是爆仓，13%保证金=押13元就可以买(卖)标价100元的东西，盈亏都算你的，如果涨到了106元，你的13元就变成了19元，净赚46%=6/13。如果跌到了94元，赔50%。如果跌幅>=13元，你的13元本金就赔光了，也就是爆仓。
沪深300股指期货
沪深 300 指数期货合约文本 (暂定)交易品种沪深 300 指数英文代码IF中文简称沪深 300 期货合约价值300 元 * 沪深 300 指数最小波动价位0.2点（ 60 元）价格限制熔断价格：前一交易日结算价 ± 6% ，每日一次，最后交易日不设涨跌幅度：前一交易日结算价 ± 10% ，最后交易日不设连续 2 个涨跌停板（商品期货为 3 个）当日结算价某一期货合约最后一小时成交价格按成交量的加权平均价。最后一小时无成交且价格在涨 / 跌停板上的，取停板价格作为当日结算价。最后一小时无成交且价格不在涨 / 跌停板上的，取前一小时成交价格按成交量的加权平均价。该时段仍无成交的，则再往前推一小时。以此类推。交易时间不足一小时的，则取全时段成交量加权平均价。当日无成交价格的，结算价按以下方式确定：( 一 ) 收盘时刻有双边报价，取市场最高买价与最低卖价的平均价为结算价；( 二 ) 收盘时刻市场无买方报价，取市场最低卖价为结算价；( 三 ) 收盘时刻市场无卖方报价，取市场最高买价为结算价；( 四 ) 收盘时刻买卖双边均无报价，取当日有成交的离交割月最近合约作为基准合约，该合约当日结算价计算公式为：合约结算价＝该合约昨日结算价＋基准合约当日结算价－基准合约前一交易日结算价。如果该合约为新上市合约，则当日结算价计算公式为：合约结算价＝该合约挂盘基准价＋基准合约当日结算价－基准合约前一交易日结算价。( 五 ) 采用上述方法仍无法确定当日结算价或计算出的结算价明显不合理的，交易所结算小组有权另行决定当日结算价。最低交易保证金合约交割月份交易当月起连续的二个月份，以及 3 、 6 、 9 、 12 月中二个连续的季月交易时间上午 9 ： 15~11 ： 30 下午 1 ： 00~3 ： 15 3 ： 30~5 ： 30 （正式交易取消此段）最后交易日 上午 9 ： 15~11 ： 30 下午 1 ： 00~3 ： 00最后交易日合约到期月份第三个星期五最后交割日同最后交易日交割方式现金交割交割结算价最后交易日沪深 300 指数最后 2 小时的算术平均价交易结算手续费20 元 / 张（交易、结算费各 10 元）交割手续费20 元 / 手交易指令类型市价指令、限价指令、取消指令，均当日有效（商品期货仅限价、取消指令两种）每次下单数量（ X ）1 ≤ X ≤5 00 （手）限仓数量（按单边计算）投资者：同一品种单个合约单边持仓 5000 手结算会员：当某一月份合约市场总持仓量超过 40 万手 ( 双边 ) 时，结算会员该合约持仓总量不得超过总量的 25 ％熔断制度：每日开盘之后，当某一合约申报价触及熔断价格时且持续一分钟，对该合约启动熔断机制。( 一 ) 启动熔断机制后的连续十分钟内，该合约买卖申报价格不得超过熔断价格，继续撮合成交。启动熔断机制十分钟后，取消熔断价格限制， 10% 的涨跌停板生效。( 二 ) 当某合约出现在熔断价格的申报时，开始进入熔断检查期。熔断检查期为一分钟，在熔断检查期内不允许申报价格超过熔断价格，并对超过熔断价格的申报给出恰当提示。( 三 ) 如果熔断检查期未完成就进入了非交易状态，则熔断检查期自动结束。当再次进入可交易状态时，重新开始计算熔断检查期。( 四 ) 熔断机制启动后不到十分钟，市场就进入了非交易状态，则重新开始交易后，取消熔断价格限制， 10% 的涨跌停板生效。( 五 ) 每日收市前 30 分钟内，不启动熔断机制，但如果有已经启动的熔断期，则继续执行至熔断期结束。( 六 ) 每个交易日只启动一次熔断机制，最后交易日不设熔断机制。涨跌停板第一个涨跌停板（ D1 ）保证金? ↗ 10%涨跌停板10%第二日（ D2 ）未出现涨跌停板保证金恢复涨跌停板10%第二日（ D2 ）出现反方向涨跌停板（视作新一轮单边市开始）保证金10%涨跌停板10%第二日（ D2 ）出现同方向涨跌停板D2 为最后交易日直接进行交割结算D2 非最后交易日一种或多种风险控制措施：1 、暂停交易2 、调整涨跌停板幅度3 、提高交易保证金4 、暂停开新仓5 、限制出金6 、限期平仓7 、强行平仓8 、其他风险控制措施强行减仓：强制减仓是指交易所将当日以涨跌停板价申报的未成交平仓报单 , 以当日涨跌停板价与该合约净持仓盈利投资者按持仓比例自动撮合成交。同一投资者双向持仓的 , 则其净持仓部分的平仓报单参与强制减仓计算，其余平仓报单与其对锁持仓自动对冲。具体强制减仓方法如下：( 一 ) 申报平仓数量的确定在第 D2 交易日收市后 , 已在计算机系统中以涨跌停板价申报无法成交的、且投资者合约的单位净持仓亏损大于或等于第 D2 交易日结算价的 10% 的所有持仓。若投资者不愿按上述方法平仓可在收市前撤单 , 不作为申报的平仓报单。( 二 ) 投资者单位净持仓盈亏的确定投资者该合约单位净持仓盈亏，是指投资者该合约的单位净持仓按其净持仓方向的持仓均价与当日结算价之差计算的盈亏。净持仓方向的持仓均价是指投资者该合约净持仓方向的所有持仓的实际成交价按其成交量的加权平均价。( 三 ) 净持仓盈利投资者平仓范围的确定根据上述方法计算的投资者单位净持仓盈利大于零的投资者的所有持仓都列入平仓范围。( 四 ) 平仓数量的分配原则交易所把申报平仓的数量分配给单位净持仓盈利大于零的投资者。如果单位净持仓盈利大于零的持仓数量大于或等于申报平仓的数量，则根据申报平仓数量与单位净持仓盈利大于零的持仓数量的比例 , 将申报平仓数量向单位净持仓盈利大于零的持仓分配实际平仓数量 ;当单位净持仓盈利大于零的持仓数量小于申报平仓数量 , 则根据单位净持仓盈利大于零的持仓数量与申报平仓数量的比例，将单位净持仓盈利大于零的持仓数量向申报平仓投资者分配实际平仓数量。若还有剩余则不再分配。( 五 ) 强制减仓的执行强制减仓于 D2 交易日收市后由交易系统按强制减仓原则自动执行，强制减仓结果作为 D2 交易日会员的交易结果。( 六 ) 强制减仓的价格强制减仓的价格为该合约 D2 交易日的涨 ( 跌 ) 停板价。( 七 ) 强制减仓当日结算时交易保证金恢复到正常水平，下一交易日该合约的涨跌停板幅度按合约规定执行。( 八 ) 由上述减仓造成的经济损失由会员及其投资者承担。沪深300指数简介由上海证券交易所和深圳证券交易所联合编制的沪深300指数将于2005年4月8日正式发布。沪深300指数简称沪深300；指数代码沪市000300深市399300。沪深300指数以2004年12月31日为基日,基日点位1000点。沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本，其中沪市有179只，深市121只。样本选择标准为规模大、流动性好的股票。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。www.qhlt.info
沪深300股指期货实时行情
股指期货一手300点，一点300元钱。因为股指期货定义每个点值300元。
股指期货（Share Price Index Futures），英文简称SPIF，全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖，到期后通过现金结算差价来进行交割。
股指期货手续费计算方法如下
数据位股价指数2500，保证金14%，手续费0.32%%
股指期货交易一手计算方法沪深300股指期货买一手合约价值为300*2500=750000
保证金投入2500*300*14%=105000
单向手续费2500*300*0.32%%=24
股指期货手续费=股价当前指数*300*手续费点数;同时股指手续费是双向收取。
参考资料来源：百度百科——股指期货
沪深300股指期货的特点
沪深300股指期货的四大特点1、保证金制度
从事期货股指期货交易，仅需支付合约价值一定比例的保证金就可以，一般在8%至10%。期货交易具有以小搏大的高杠杆特性。高杠杆既可使获利倍增，也可能造成损失的放大。进行保证金交易的股指期货为投资者提供了一个高杠杆的投资途径。2、标准化合约
所谓标准化，就是将交易标的物的品质、数量、交割日期与地点、付款时间等要素均在合约中确定，唯一不确定的就是价格，以增加交易的方便性和时效性，使市场参与者能够方便地转让期货合约。交易者可以在合约到期前做相反方向的买卖，以冲销原来交易中所产生的履约义务（买方交钱、卖方交货），而无须再交钱或交货。3、每日无负债结算
每日无负债结算制度是指在每日交易结束后，交易所按当日各合约结算价结算出所有合约的盈亏、交易保证金、手续费等费用，对应收、应付的款项实行净额一次划转，相应增加或减少会员的结算准备金。期货经纪公司负责按照同样的方法对客户进行结算。4、现金交割制度
期货合约均有特定的到期日，合约到期后买卖双方必须进行标的物交割。股票指数并非商品，要如何交割呢？理论上，卖方可用指数所含的成分股交予买方，但实际上指数所含的成分股可能很多，交割有其执行上的困难，股指期货的交割是以现金的方式结算。股指期货合约中均规定指数衡量单位的现金价值，例如沪深300( 4668.087,-56.46,-1.20%)指数期货每点300元，交割时是以每点的现金价值乘上沪深300指数期货涨跌的点数来计算买卖双方应付或应得的金额，直接以现金结算。配资门户网（https://www.peizimenhu.com/）股票入门知识_炒股配资平台_配资炒股行情 |
发表于 2024-9-30 22:45:15
收藏
