个股期权卖空夸式组合可以继续持有

上证50ETF开盘小幅上涨，随后振荡下跌0.94%，报收于2.857，达到近期盘整区间下沿。期权市场交投活跃，全日累计成交1102718手，其中认购认沽分别成交549494手和553224手，较前一交易日成交明显放量。成交量PCR值由0.93微涨至1，维持阶段性高位，市场情绪略显偏空。期权持仓量较上一交易日小幅减仓8314手，达到1752822手，其中，认购认沽分别持仓1029853手和722969手，认购持仓大于认沽特征明显。
从3月合约持仓分布看，认购持仓集中在2.85—3.2执行价格之间，而认沽期权在2.9以下执行价格成交较为平均，总体呈现“高执行价格处低于认购持仓，低执行价格处高于认购持仓”的分布特征。其中，执行价格2.9处成交量达到114629手，构成了潜在压力位，将对后期走势形成压制。
受标的资产下跌拖累，认购期权全线收跌，最大跌幅达70.37%，除部分3月虚值看跌外，认沽期权全线上涨，涨幅位于3.16%—25.94%。标的资产30日、60日、90日年化波动率呈逐步回落走势，分别为14.04%、21.91%和19.58%，若后期标的资产维持振荡走势，波动率下跌还将持续。
随着3月合约到期，隐含波动率显著上升，出价略高于隐含认购波动率，呈现“中低双方高”的非标准微笑结构，而认购呈现出“执行价格越高”，波动越大，右偏差结构越高，季度合约隐含波动率维持在20.57~30.43之间，略高于前一时期。综上所述，上海证券交易所的50ETF短期内将保持震荡的弱趋势，时间价值的损失将加速，短期内难以呈现定向交易机会。采用区间振荡策略来处理它是合适的。
卖空交叉型组合可以继续持有，赚取版税利润，保守投资者应以低价构建价差组合策略。
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