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标题: 中亿财经对应的股票焦急效应也是区别 [打印本页]

作者: kk3112 时间: 2020-7-16 00:38
标题: 中亿财经对应的股票焦急效应也是区别
中亿财经对应的股票焦急效应也是区别
　　能够云云分析，2年到期虚值1中亿财经0%，和1个月到期虚值10%，1个月跌10%更有焦急效应，于是该当vol更高。5%的vol和50%的vol对应的焦急效应也是区别的，基于这个思思，咱们该当对时候和动摇率都做一个调度。
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　　这是前面那张白糖的图，大师会看到远期很平，近期很抖，准则化之后原本也没有差良众。为什么分子云云？分子云云代外收益率。假使10%的虚值，10%的实值，原本是一个涨幅。再除以这个月份平值的隐含动摇率再除以根号T。
　　比方说一年的动摇率是16%，一天的动摇率是众少？1%。16要除以根号250几，差不众即是1%。假使有一个期权的动摇率是32%，折算到一天中亿财经的动摇率或许2%，这个平值一天会动摇2%吗？不会。你就以为32%的平值是高估的。
　　咱们用T时候的收益率除以T时候的收益率，是不是即是单元动摇率所对应的收益率。原本即是一个准则差的观点。云云能够跨时候、跨维度、跨种类斗劲动摇率。
　　这个案例是沪深300指数期权做市商大赛时的数据。这是12月份期权的动摇率微乐弧线，当时竞赛的期间动摇率微乐都是长云云的，跟美邦事一律的。12月份是紫色的点，10月份是赤色的点，大师感应10月份的PutSkew比紫色的点PutSkew高良众，咱们是不是该当空10月份，众12月中亿财经份？纷歧律。

作者: wohenok01201 时间: 2020-7-17 22:37
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作者: ysd120806 时间: 2022-11-2 16:18
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作者: chenyun816468 时间: 2023-6-26 22:47
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