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标题: 波动率在个股期权中的作用 [打印本页]

作者: gkh255 时间: 2018-9-3 01:36
标题: 波动率在个股期权中的作用
对单个股票期权交易者来说，分析隐含波动率的变化不仅可以预测金融标的资产价格的变化，而且还可以预测股票指数的走势。一般说来，股票市场熊市伴随增长的隐含波动率，而牛市伴随隐含波动率的下降，更极端的情况是股市崩盘，隐含波动率达到历史最高水平。疤痕的特点之一是“跌得快，涨得慢”，因为较低的价格比高的价格更有可能有较大的变化。例如，每天5元人民币兑换0。
5元的情况并不少见。这一变化不需要太多的买卖压力，这10%的变动对于100元的标价来说更难，要推动这样的下跌需要大量的资金，因此，我们可以预期在下跌和下跌期间波动会上升，因为股指是由跟踪-XI组成的，因此指数和马克-XI表现出相同的特点。下跌时，隐含波动率会上升，因此，如果你能在股票价格即将触底时买入马克，你可能会发现马克日期权处于价格的最高点，虽然马克日可能不会立即触底，但至少会显示出企稳的迹象，这将是买入和卖出看涨期权的好时机。
---所谓隐含波动率，也可以用反向理论来解释，如果许氏下跌了一段时间，买家最终会失去理智，愿意为这些期权支付不合理的高价，这可能导致这些期权的潜在波动性迅速上升。反向理论告诉我们，市场上的大多数人通常都错了，现在每个人都想要一个。看跌期权，这是一个标志着这个标记即将触底，即使它没有立即逆转。
当隐含波动率被用作指数期权的指数时，其准确性更高。当市场暴跌，隐含波动率急剧上升，市场接近底部，隐含波动率回落至顶部时，股票市场通常会触底，当隐含波动率过低时，市场可能处于大市场的边缘。
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作者: q2102911700 时间: 2019-8-16 11:32
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