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标题: 股指期货与现货怎么套利 [打印本页]

作者: uyyiwid 时间: 2018-8-23 12:21
标题: 股指期货与现货怎么套利
"做过投资的都知道，我国普遍采用的是T+1这种交易方式，但是股票T+0也不是完全没用的，今天，我们一起来了解一下什么是股票T+0。套利的利润来自开仓时的价差与平仓时的价差之差;套利的主要风险来自于价差风险，也即价差运行方向和预期的背道而驰，而非在股票和期货市场中的单边风险。　　
个人复制股指期货的标的指数成本过高，而当前市场上存在的指数基金可以作为简单的期指套利资产之一。目前复制沪深300指数的开放式指数基金有大成沪深300和嘉實沪深300两家，这也是与股指期货相关性最高的资产之一。投资者可从基金相对于指数的长期偏离度中寻求套利机会。　　投资者都明白股指期货价格在到期日必须和现货指数价格趋同一致，因此，其最后结算价是由现货指数按一定方法计算所得。股指期货的这种结算方式会使现货指数成分股的价格和成交量在到期日产生剧烈波动，其波动程度将取决于股指期货最后结算价的计算方法和标的指数成分股构成的复杂程度。　　
普通的单个A股和股指期货的相关性较小，因此将其与股指期货进行套利难度很高。也有较为专业的投资者自己设置股票组合，若组合的相关性与股指变化一致并较为稳定，那么该股票组合也可作为与期指套利的资产之一。　　
目前，股票T+0这种交易方式已经退出了中国的交易市场，但是我们还可以从中理解到一些期货知识。由于目前A股市场的股票、ETF只能单边做多，因此股指期货套利的方向实际上只有一种，做多股指相关资产、做空股指期货。不过，随着融资融券试点业务的即将展开，融券可能将给另一种套利模式提供机会。"

作者: xx12301230 时间: 2018-9-1 05:02
路过留号

作者: ysd120806 时间: 2019-8-3 19:18
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