个股期权利用波动率套利什么意思

增加预期波动率的策略是波动率购买策略。通常情况下，如果波动率太低，并且预期波动率会上升，则个人股票期权的投资者可以通过购买交叉套利和使用反套利策略从波动率增加中获利。期权增量是指标的资产每一个变动点的期权价格变动。它是一种衡量期权对标的资产的敏感性的指标，它随标的资产的变化而变化。
让我们来看看买方的交叉套利策略，当我们预计波动性会上升时。买方的交叉套利是通过购买看跌期权和看跌期权来实现的，两者的执行价格相同，并且接近于当前标的资产的价格。
由于两个期权相等，看涨期权的增量为0。5，看跌期权的增量约为-0。5，因此总头寸的增量约为零，也就是说，当标的资产略有变化时，无论价格上涨还是下跌，总头寸的价值将保持不变。购买交叉套利以赚取1的利润。1在以下两种情况下，标的物的价格都有很大的变动，即涨跌幅度超过一定数额，至少有一种期权的价值飙升到足以支付购买期权的成本。
如果隐含波动率上升，那么低波动率曲线与高波动率之间的距离就是波动率上升的好处，因此当波动率较低时，波动率的恢复将使跨市场套利获利。但是，由于期权的价值容易丧失时间，特别是在一个月内到期的期权会更快地减少，所以最好是购买期限超过3个月的交叉套利，这样的期权不会因为时间的关系而很快贬值，而且还会给标的留出大量的时间。
如果将交叉套利改为大范围套利，则投资成本较低，但获利概率较低，也就是说，由于购买期权是虚拟价值，因此利润需要更大的标的资产变动范围。
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